Risque de Marché
Dans un environnement financier volatil et incertain, la gestion des risques de marché est un enjeu stratégique pour les institutions financières et les entreprises exposées aux fluctuations des taux, des devises, des matières premières et des actifs financiers. Command Strategy vous accompagne dans la mise en place de stratégies robustes pour mesurer, surveiller et atténuer vos expositions aux risques de marché.
Notre Accompagnement
- Veille réglementaire : Suivre les évolutions des régulations financières (Bâle III, MiFID II, etc.) et identifier leur impact sur les stratégies de gestion des risques de marché.
- Alignement avec les exigences de solvabilité : Veiller à ce que les institutions financières respectent les exigences en matière de capital et de liquidité pour couvrir les risques de marché.
- Reporting et audits de conformité : Mettre en place des mécanismes de reporting rigoureux pour assurer la transparence des positions de marché et garantir la conformité aux régulations.
- Suivi des positions et des expositions : Développer des outils permettant de suivre en temps réel les expositions aux risques de marché (taux d’intérêt, devises, actions, matières premières).
- Indicateurs clés de performance (KPI) et de risque : Concevoir des indicateurs spécifiques pour évaluer la sensibilité des portefeuilles de marché, comme la VaR (Value at Risk), l’ES (Expected Shortfall) ou le stress testing.
- Alertes et seuils de risque : Mettre en place des alertes automatiques pour signaler les dépassements de seuils de risque et éviter les pertes importantes.
- Modélisation des scénarios de marché : Développer des modèles permettant de simuler des scénarios de marché défavorables (chocs de volatilité, variations brusques de taux, crises économiques) et évaluer leur impact sur les portefeuilles.
- Analyse de la volatilité et des corrélations : Utiliser des méthodes quantitatives pour estimer la volatilité des actifs et analyser les corrélations entre différents instruments financiers afin d’identifier les risques de concentration.
- Calcul de la Value at Risk (VaR), de l’Expected Shortfall (ES), de la Duration, des Grecques, … : Appliquer des techniques statistiques ou stochastiques pour mesurer la sensibilité du portefeuille, tout en prenant en compte les risques extrêmes.
- Paramétrage et évolution des systèmes d’information : Adapter et transformer les systèmes d’information pour intégrer de nouvelles solutions avancées de gestion des risques de marché.
- Automatisation des processus de gestion des risques : Implémenter des outils d’automatisation pour le calcul des risques, la gestion des expositions, et la mise à jour des données de marché.
- Optimisation des workflows de validation : Améliorer les processus internes en s’assurant que chaque étape respecte les normes de contrôle.
- Formation à la gestion des risques de marché : Dispenser des formations spécialisées aux équipes sur la gestion du risque de marché, les outils de mesure (VaR, stress testing, etc.) et les meilleures pratiques du secteur.
- Renforcement des compétences techniques : Fournir des ateliers pratiques et des sessions de montée en compétence sur l’utilisation des systèmes d’information, des modèles quantitatifs et des techniques de gestion des risques spécifiques au marché.
124 Bis Avenue de Villiers – 75017 Paris
Tel : 01.42.94.09.48
Olga DENEGA
Senior Manager
Alexandre TEYSSIER
Manager
Titulaire du master d’Ingénierie et Finance (M2IF) de l’université Paris-Saclay, Alexandre possède une solide expertise dans l’utilisation des outils mathématiques et numériques appliqués à la finance. Depuis 7 ans, il évolue dans les domaines de l’Asset Management et du Risk Management, intervenant sur diverses problématiques du secteur.
Sarah IHADDADENE
Manager
Experte en Ingénierie Financière et diplômée de l’ESG Finance, Sarah possède une expérience de près de 7 ans dans le domaine de la Finance et de l’Asset Management. Ses différentes missions lui ont permis d’intervenir sur des problématiques fonctionnelles, des projets comptables ainsi que sur la production d’états réglementaires.
Hakim AMEZIANI
Associé
Diplômé de l’ENS Paris et de l’université Paris Dauphine, Hakim dispose de plus de dix ans d’expériences dans le domaine de la gestion d’actifs et la gestion des risques financiers et assurantiels, avec différentes interventions aussi bien sur des problématiques réglementaires et évolutions normatives, que sur des projets de grande envergure SI et financiers.
Jean-Pierre RIZK
Associé
Diplômé de HEC Paris, spécialisé dans les services financiers, Jean-Pierre couvre toute la chaîne du conseil, de l’analyse stratégique jusqu’à la mise en œuvre et l’externalisation. Son expertise, sa polyvalence et sa capacité à fédérer sont une de ses marques de fabrique transmises dans l’ADN de Command Strategy.
Thomas BELLINI
Manager
Diplômé d’un master en « Informatique pour la finance » de l’Université Paris Dauphine et de l’école d’ingénieurs CY-TECH (option Data Science), Thomas a suivi une formation spécialisée dans la conception de solutions informatiques pour le secteur financier. Aujourd’hui, au sein du cabinet, il intervient sur des projets en tant que développeur Full Stack, avec un focus sur la finance.
Sarah OHAYON
Senior Manager
Titulaire d’un Master Ingénierie Statistique et Financière à l’université Paris Dauphine, Sarah s’est forgée une expertise en gestion du risque au cours des dix dernières années en intervenant comme consultante auprès de différents acteurs du monde l’investissement.
Guillaume DELSENY
Senior Manager
Diplômé de Skema Business School et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Guillaume cumule 15 ans d’expérience en transformation des organisations, avec une spécialisation en Asset Management. Il intervient sur l’ensemble du cycle de conseil, incluant la gestion de projets IT, la sélection et migration de systèmes, et la définition de règles métiers. Son expertise couvre la chaîne Front-to-Back-to-Comptabilité-to-Trésorerie et les Private assets.
Nicolas DUSSERRE
Senior Manager
Ingénieur de formation et passionné de toutes les innovations autour de la data, Nicolas s’est spécialisé dans les problématiques d’automatisation pour les acteurs du monde de la finance.
Tidia YETTOU
COMMUNICATION
Titulaire d’un diplôme en Marketing, Tidia a rejoint le cabinet dès sa création et participe activement à son expansion. Elle occupe le poste de responsable marketing et communication.
Fabrice ROUSSEAU
Senior Manager
Diplômé de l’université Paris Dauphine avec vingt-cinq ans d’expérience, dont dix ans en banque d’investissement et salle de marchés.
Sophie TA KIM
Senior Manager
Comptable de formation, Sophie a exercé le métier d’auditrice puis de consultante auprès d’asset managers, de banques et d’assureurs pendant quinze ans avant de rejoindre Command Strategy.
Vincent TARRIT
Senior Manager
Diplômé de l’école d’économie de Toulouse (TSE) Vincent dispose de plusieurs années d’expérience dans la conduite de projets sur des thématiques variées : Investissements Alternatifs, Référentiels, Qualité des données…
Benjamin TESSIAUT, CFA
Senior Manager
Statisticien et Actuaire diplômé de l’ISUP – Sorbonne Université, Benjamin intervient depuis une dizaine d’années sur des problématiques d’actuariat financier, de réglementation et de modélisation pour les acteurs du monde de la finance
